Effizienz, Nachhaltigkeit und Performance in einer Aktienstrategie kombinieren

Erfahren Sie, wie Sie ein traditionell gemanagtes Aktienportfolio in eine effiziente Enhanced-Index-Strategie mit ESG-Filter umwandeln – und sich so die Chance auf mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Performance sichern.

Die Herausforderung – ein Fallbeispiel

Ein institutioneller Anleger muss sein traditionell gemanagtes Aktienportfolio in eine Benchmark-nahe Lösung mit geringem Tracking Error transformieren. Zusätzlich wünscht er eine Berücksichtigung von ESG-Kriterien, damit sein Investment die Anforderungen an nachhaltige Anlagen erfüllt.

  • Der Quoniam-Ansatz: Zuhören – und die richtigen Fragen stellen
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      Welcher Nachhaltigkeitsansatz soll beim Portfolioaufbau verfolgt werden? 
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      Wie erhalten wir eine möglichst breite Diversifikation?
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      Wie vermeiden wir Risiken aus unerwünschten Korrelationen und Klumpenrisiken?
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      Wie bleiben wir innerhalb unseres Tracking Error-Budgets?
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      Wie erzielen wir mindestens die Benchmark-Performance nach Kosten?
„Unser einzigartiges Daten- und Trading-Ökosystem ermöglicht uns die Auswahl der am besten geeigneten ökonomischen und ökologischen Kennzahlen.“
Andreas Herrmann, Head of Client Relations Deutschland
Der Weg zur Lösung

Damit unsere Anleger ihre Ziele erreichen, entwickeln wir eine systematische Enhanced-Index-Strategie mit Nachhaltigkeitsfilter.

Zunächst analysieren wir das Auswahluniversum (die Benchmark): Wir können grundsätzlich alle Aktien weltweit bewerten und kennen auch deren Nachhaltigkeitsdaten.  

Gemeinsam definieren wir einen Tracking Error – diesen nutzen wir wie ein Risikobudget, um einerseits die Ausschlusskriterien umzusetzen und andererseits Potenzial für die Erzielung einer Überrendite zu schaffen. Grundsätzlich und nachweisbar steigt die Chance auf eine Outperformance mit der Höhe des eingeräumten Tracking Errors.  

Unser einzigartiges Daten- und Trading-Ökosystem ermöglicht uns die Auswahl der am besten geeigneten ökonomischen und ökologischen Kennzahlen sowie die Portfoliooptimierung unter Nebenbedingungen, um ein Portfolio mit möglichst hoher Diversifikation zu erzielen. Durch unsere nachweisbare Stärke in Multi-Faktor-Strategien können wir unerwünschte Korrelationen erkennen und reduzieren – in Echtzeit und unter Einbeziehung der tatsächlichen Marktliquidität.  

Durch unsere effizienten Prozesse von der Datenanalyse bis zur Abwicklung der Transaktionen können wir Anlegern eine Enhanced-Index-Strategie anbieten, die nach Kosten noch eine Chance zur Outperformance der Benchmark liefert und nach Artikel 6 oder 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert werden kann. 

  • Ihre maßgeschneiderte Lösung
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      Alle Strategien in Form von Mandaten sind 100% individualisierbar
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      Wirklich globales Anlageuniversum – nur systematisch analysier- und investierbar
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      Währungen – nach Wahl in der Währung der Benchmark, optional in US-Dollar oder mit Wechselkurssicherung (Euro hedged)
  • Smarte Integration von ESG-Daten
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      Dreiklang von Screening, Integration und Engagement
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      Individuelle Anpassung der Daten für Ihr Portfolio
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      Detailliertes Reporting gemäß Offenlegungsverordnung
Neugierig geworden?

Wir können die Wirksamkeit unserer Strategie nicht nur belegen, sondern auch wiederholen! Kontaktieren Sie uns und wir analysieren unverbindlich, welche Strategie und Parameter am besten zu Ihren Anforderungen passen – und welche Renditepotenziale Sie damit erschließen können.

Kontakt

Interessiert? Sprechen Sie mich an.

Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Strategie und belegen ihre Wirksamkeit. Kontaktieren Sie mich und wir analysieren unverbindlich, wie wir Ihr Aktienportfolio in eine Enhanced-Index-Strategie unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien umwandeln.

Andreas Herrmann
Head of Client Relations Deutschland
T +49 (0) 69 743 84 0
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