Der Schlüssel zu neuen Investmentchancen 

Was treibt langfristige Inflationsunsicherheit wirklich an? Neue Forschung zeigt: Nicht kurzfristige Schocks, sondern makrofinanzielle Faktoren wie politische Unsicherheit, Marktvolatilität und Zins-Spreads bestimmen das Bild. Quoniam Researcher Dr. Tamas Barko erklärt im Interview, warum stabile Kommunikation entscheidend ist und welche alten Lehrsätze auf dem Prüfstand stehen.

Der Artikel „The Many Facets of Stock Momentum: Distinguishing Factor and Stock Components” der Quoniam-Research-Analysten Dr. Xavier Gérard, CFA und Dr. Laura Jehl wurde kürzlich online durch das Financial Analysts Journal veröffentlicht. Die Autoren durchleuchten die anhaltende Debatte, ob Aktienmomentum ausschließlich durch Faktor-Exposures bestimmt wird oder ob es auch eine aktienspezifische Komponente gibt. Die Studie liefert neue empirische Ergebnisse, die eine der am häufigsten diskutierten Anomalien im Finanzwesen vertiefen.

Enhanced-Strategien in Corporate Bonds verschaffen Investoren eine effiziente Möglichkeit, Outperformance anzustreben – ohne eine spürbare Abweichung vom Benchmark-Risiko. Quoniam bietet hierfür die ideale Kombination aus langjähriger Erfahrung, wissenschaftlich fundierten Modellen und einer leistungsstarken technischen Infrastruktur.

Faktorbasierte Investments im Rentenbereich gewinnen an Bedeutung, doch viele Anleiheninvestoren haben sie noch nicht so gezielt erschlossen wie Aktienanleger. Unser neues White Paper deckt die Schichten faktorbasierter Strategien für Unternehmensanleihen auf und zeigt, wo ungenutzte Ertragsquellen liegen könnten.

Die einst ambitionierten US-Pläne zu Defizitreduzierung, Wirtschaftsstärkung und Konfliktentschärfung haben sich in Handelskriege, steigende Neuverschuldung und neue Kriege verwandelt. Welchen Einfluss das auf die Anleihenmärkte hat, erläutert Dr. Harald Henke, Head of Fixed Income, in seinem Marktkommentar.

In ihrem neuesten Paper „Breaking (up) news: Wie aktuelle und zukünftige Informationen die Dynamik von US-Staatsanleihen beeinflussen“ kommen Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research, und Dr. Matthias Apel, Portfolio Management Multi-Asset, zu dem Schluss, dass die systematische Analyse der zukunftsgerichteten Komponente von Zentralbanknachrichten einen spürbaren Prognosewert hat. In diesem Interview gewähren wir einen Blick hinter die Kulissen ihrer Forschung und erläutern, wie sie Large Language Models (LLMs) einsetzen, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. 

Was genau versteht Quoniam unter Research? Wir folgen einem wissenschaftsbasierten Ansatz, der auf datengetriebenen Analysen und modellgestützten Verfahren basiert. Damit grenzen wir uns bewusst von traditionellen Investmentmethoden ab. Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research, erläutert im Interview, wie Quoniam mithilfe fortschrittlicher quantitativer Modelle wertvolle Informationsvorsprünge identifiziert – und diese gezielt zur Steigerung der Performance einsetzt.