QFS SICAV - Euro Credit EUR I dis
Die quantitative Anlagestrategie Euro Credit kombiniert die Faktoren Value, Momentum und Carry mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von niedrigem Tracking Error und Überrendite zu erreichen. Das Anlageuniversum von in Euro denominierten Anleihen umfasst mehr als 3500 Unternehmens- und Staatsanleihen.
Basisinformation
| ISIN | LU1120174880 |
| Bloomberg | QUFXEUI |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corporates |
| Auflagedatum (Anteilsklasse) | 2014-11-28 |
| Währungsgesichert | Nein |
| Valuta | T+3 (Forward Pricing) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S. A. |
| Verwahrstelle | DZ - PRIVATBANK S.A. |
| Laufende Kosten | 0.35 % (30.09.2020) |
| Verwaltungsvergütung | 0.25 % p.a. |
| Pauschalvergütung | 0.10 % p.a. |
| Zugelassen in | LU, DE, GB, NO, FR |
| Volumen Fonds | 352.0 Mio. in EUR |
| Anteilspreis | 1032.32 in EUR |
| Nachhaltigkeit | Artikel 8 OffVO |
Wertentwicklung (netto)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3,54 | -1,31 | 7,24 | 2,36 | -1,18 |
Performance-Kennzahlen
| Zeitraum | Fonds (%) |
|---|---|
| 1 Monat | -0,11 |
| aktuell | -1,18 |
| 1 Jahr | -1,18 |
| 3 Jahre p.a. | 2,75 |
| 5 Jahre p.a. | 2,08 |
| seit Auflage p.a. | 4,53 |
| Kennzahl | Fonds |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,05 |
| Volatilität | 4,30 |
| Tracking Error | 0,68 |
| Information Ratio | 0,78 |
| VaR (99%/10) | 0,92 |
Branchenallokation
AbsolutLänderallokation
AbsolutPortfolio-Kennzahlen
| Kennzahl | Fonds |
|---|---|
| Anzahl Emittenten | 177.00 |
| Anzahl Titel | 298.00 |
| Kupon | 1.46 |
| DTS | 6.28 |
| Macaulay Duration | 5.49 |
| Restlaufzeit | 5.84 |
| Modifizierte Duration | 5.45 |
| OAS | 1.05 |
| Rendite | 0.67 |
Top 10 Wertpapiere
| Name | Gewicht (%) |
|---|---|
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375% 02/12/30 | 1,40 |
| FOMENTO ECONOMICO MEX 0.5% 05/28/28 | 1,24 |
| LEGRAND SA 0.375% 10/06/31 | 1,17 |
| COMMERZBANK AG 0.375% 09/01/27 | 1,14 |
| PVH CORP 3.125% 12/15/27 | 1,03 |
| ASML HOLDING NV 0.625% 05/07/29 | 0,97 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25% 07/19/28 | 0,94 |
| TELEPERFORMANCE 1.875% 07/02/25 | 0,94 |
| SYDBANK A/S 0.5% 11/10/26 | 0,93 |
| AMERICAN HONDA FINANCE 0.3% 07/07/28 | 0,92 |
Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.
RECHTLICHER HINWEIS
Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH