Quoniam initiiert innovativen Fonds mit Global-Data-Sentiment-Strategie
Quoniam Asset Management, deutscher Vorreiter für quantitatives Investment, wertet systematisch und wissenschaftlich fundiert die Stimmung in mehr als 1 Mio. täglich verfügbarer Nachrichtenartikel mit eigenen KI-Algorithmen zur Steuerung der Global-Data-Sentiment-Strategie aus. Die Strategie wird von Union Investment als Teilfonds der Quoniam Funds Selection SICAV aufgelegt.
Frankfurt am Main, 28. Oktober 2024 – Quoniam Asset Management, deutscher Vorreiter für quantitatives Investment, wertet systematisch und wissenschaftlich fundiert die Stimmung in mehr als 1 Mio. täglich verfügbarer Nachrichtenartikel mit eigenen KI-Algorithmen zur Steuerung der Global-Data-Sentiment-Strategie aus. Die Strategie wird von Union Investment als Teilfonds der Quoniam Funds Selection SICAV aufgelegt.
Elektronisch verfügbare Nachrichtenartikel bieten die einzigartige Möglichkeit, Stimmungsveränderungen an den Kapitalmärkten frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor sie sich in den Kursen niederschlagen. Quoniam ist einer der ersten Asset Manager, der professionellen Anlegern eine Strategie rein auf der Grundlage sogenannter „unstrukturierter Daten“ erschließt. Als alternative oder unstrukturierte Daten gelten in diesem Kontext Nachrichten und andere Publikationen, die nicht den klassischen makroökonomischen Indikatoren, Kennzahlen und Umfragen zuzurechnen sind. Mit proprietär entwickelten Methoden des Machine Learnings wertet Quoniam immense Mengen an Nachrichten vollautomatisiert aus, um die Stimmung in über 30 Märkten für Aktien, Anleihen und Währungen zu erfassen und daraus Handelssignale abzuleiten. Dieser Daten-Pool wird damit als Renditequelle nutzbar und bei Quoniam in einer systematischen Global-Makro-Strategie eingesetzt. Der Clou: Das Modell gewinnt Erkenntnisse schneller und damit vor den Märkten.
„Aufgrund der großen Datenmengen ist es herausfordernd, die Nachrichtenartikel herauszufiltern, die die Kapitalmärkte wirklich bewegen. Es bedarf moderner Methoden und Technologien, um an dieses Ziel heranzukommen. Daher haben wir Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt, um Nachrichten nach potenziell marktbewegenden Daten zu durchforsten. Nach jahrelangem Research konzentrieren wir uns nun auf die entscheidenden 1 % von über 1.000.000 täglichen Artikeln, die mehr als 50.000 unterschiedliche Themengebiete betreffen. Um auch künftig immer einen Schritt voraus zu sein, entwickeln 17 Research-Mitarbeiter unsere Modelle kontinuierlich weiter“, sagt Dr. Markus Ebner, Head of Multi-Asset bei Quoniam Asset Management.
Die Steuerung der Global-Data-Sentiment-Strategie beruht auf einer systematischen, wissenschaftlichen Verarbeitung von Daten, die über zehn Jahre hinweg entwickelt wurde. Stimmungen umfassen nicht nur alle verfügbaren fundamentalen und technischen Informationen, sondern spiegeln auch Emotionen wie Optimismus oder Pessimismus wider. Die Auswertung dieser Stimmungen in Nachrichtenströmen, bevor diese am Markt eingepreist werden, könne der Strategie einen Informationsvorsprung verschaffen, so Dr. Ebner weiter. Da sie nun als Publikumsfonds verfügbar ist, können Anleger auf einfache Weise auf eine so zuvor nicht verfügbare Renditequelle zugreifen, die geringe Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen sowie Hedgefonds-Indizes und eine potenziell überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite aufweist.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Big Data basiert bei Quoniam auf über 25 Jahren Erfahrung in quantitativen Investmentprozessen und dem Fachwissen von etwa 50 Investmentexperten sowie der Nutzung innovativer Cloud-Technologien zu Forschungszwecken.