Multi-Asset: Performance-Potenziale ausschöpfen, Risiken reduzieren

Institutionellen Investoren bieten wir im Bereich Multi-Asset individuelle Lösungen. Das Spektrum reicht von klassischen gemischten Mandaten und Wertsicherungsmandaten bis hin zu maßgeschneiderten Anlagen gemäß Solvency II. Das Portfolio können Sie gezielt nach Ihren Vorgaben ausrichten.

MinRisk Protect

Wertsicherung und Risikokontrolle im Fokus

Bei unserer Strategie MinRisk Protect, die in Aktien und Anleihen investiert, steht die Wertsicherung im Vordergrund. Ziel des Anlagekonzeptes ist es, die vom Investor vorgegebene Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. 

Die Eckpunkte der Strategie

• Einhaltung der Wertuntergrenze: Zur Absicherung schichtet die Strategie risikobehaftete Anlagen in weniger risikobehaftete Anlagen um. 
• antizipatives Risikomodell: Wir haben den Anspruch, durch unsere vorausschauende Herangehensweise fallenden Kursen nicht hinterherzulaufen, sondern Risiken mit unseren Modellen zu antizipieren. 
• Value-at-Risk: Die Wertsicherung erfolgt über einen Value-at-Risk-Prozess. 
• kundenindividuelle Risikobudgets: Mit der Vorgabe des tagesaktuellen Risikobudgets haben Sie als Kunde die Möglichkeit, Einfluss auf das Profil der Strategie auszuüben.

Taktische Asset-Allokation

Diversifikation zu diskretionären Managern

Die Quoniam TAA-Strategie ist die Umsetzung eines klassischen Balanced-Mandates. Sie bietet eine datengestützte Diversifikationsmöglichkeit gegenüber diskretionären Managern.

Die Eckpunkte der Strategie

• taktische Allokation: Wir schichten im Rahmen der taktischen Asset-Allokation zwischen Aktien und Anleihen um.
• regionale Positionierung: Innerhalb der Anlageklassen Aktien und Anleihen sowie für die Steuerung der Duration erfolgt eine relative Positionierung zwischen den Regionen. 
• Währungen: Das Währungsexposure setzen wir je nach Anlageprofil „gehedged“ oder „ungehedged“ um. 

Data Sentiment

Renditechancen auf Basis von News Sentiment

Unsere Strategie Multi-Asset Global Data Sentiment basiert auf modernen, datenbasierten Research-Technologien wie Big Data und News Flows.

Für das Anlagekonzept extrahieren wir aus einer Vielzahl von weltweiten Nachrichten das Sentiment an den Kapitalmärkten. Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage statistischer Verfahren, mit deren Hilfe wir Renditechancen identifizieren können.

Global Risk Premia

Absolute Return auf Basis von 15 Risikoprämien

Die Eckpunkte der Strategie

• Assetklassen: Unsere Global-Risk-Premia-Strategie investiert in verschiedenen Assetklassen (Aktien, Anleihen, Währungen und Optionen).
• Absolute Return: Die Strategie verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz mit dem Ziel, einen absoluten Wertbeitrag zu leisten. 
• Zielvolatilität: Wir skalieren die einzelnen Teilstrategien auf eine Zielvolatilität. In Mandaten können Sie die Zielvolatilität vorgeben.