Quoniam Global Data Sentiment Strategie:
Aus Nachrichtenströmen Rendite erzielen

 

Märkte werden durch Daten, aber auch durch Emotionen oder Stimmungen getrieben. Stimmungsumschwünge lassen sich frühzeitig erkennen. Dies ermöglicht eine Reaktion, bevor sie sich vollständig in den Kursen niederschlagen. Quoniam hat in den letzten zehn Jahren Systeme entwickelt, um das aktuelle Kapitalmarkt-Sentiment zu erfassen und in sich bietende Chancen zu investieren.

Einführung in die Quoniam Global Data Sentiment Strategie

Quoniam Global Data Sentiment ist eine liquide Long-/Short-Strategie, die marktbewegende Stimmungsumschwünge identifiziert. Sie reagiert darauf, bevor die Stimmungen eingepreist sind. Dies geschieht, indem die Strategie den unstrukturierten Nachrichtenfluss analysiert, um wichtige Investmentsignale zu identifizieren.

Alternatives Alpha

Die Nutzung unstrukturierter Daten bei der Generierung von Signalen für eine Sentiment-Strategie bietet Anlegern die Chance auf alternatives Alpha: Unsere Strategie zielt darauf ab, die Marktstimmung so früh und zuverlässig wie möglich zu erkennen und diesen Informationsvorsprung bei der Positionierung zu nutzen.

Echte Diversifikation

Durch den Einsatz unserer proaktiven Sentiment-Strategie können Sie eine höhere Diversifizierung Ihres Portfolios erreichen – dank niedriger oder sogar negativer Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen und Hedgefonds.

Was ist Sentiment und warum verwenden wir es?
  • Sentiment fängt Emotionen ein
    Sentiment umfasst nicht nur alle verfügbaren fundamentalen und technischen Informationen, sondern spiegelt auch Emotionen wie Optimismus oder Pessimismus wider.
  • Schneller am Markt
    Alternative Daten spiegeln die Marktstimmung in Echtzeit wider und ermöglichen eine frühere Positionierung an den Märkten.
  • Signals from Noise
    Erstklassige globale Datenbanken und unser einzigartiger Ansatz des maschinellen Lernens generieren ein breites Spektrum an relevanten Trading-Signalen nahezu in Echtzeit.
  • Nur liquide Märkte und Instrumente
    Der Handel mit Futures und Forwards auf ausschließlich liquiden Märkten ermöglicht uns ein hohes Maß an Geschwindigkeit und die Minimierung von Handelskosten.
Unser Ansatz

Kombination von Big-Data-Portfoliomanagement
mit erstklassigem systematischen Research

„Um zu verstehen, welche nachrichtenbezogenen Themen die Marktbewegungen beeinflussen, haben wir Algorithmen für maschinelles Lernen entwickelt. Nach jahrelanger Forschung konzentrieren wir uns jetzt auf die entscheidenden 1 % von über 50.000 Themen und 1.000.000 täglichen Artikeln. Unser Research-Team verfeinert unsere Modelle ständig, um sicherzustellen, dass wir immer einen Schritt voraus sind.“
Dr Markus Ebner, Head of Multi-Asset Portfolio Management
unser Investmentprozess

Maximierung unseres Informationsvorsprungs

Erfassung

  • Eine Due-Diligence-Expertenprüfung identifiziert die zuverlässigsten Nachrichtenquellen.
  • > 1 Million Nachrichtenartikel werden täglich in mehr als 50.000 Themen gegliedert, erfasst und mit Sentiment Scores versehen.

Verfeinerung

  • Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen filtern Themen auf 1.000 potenziell relevante Themen herunter.
  • Quoniams Research-Team prüft Themen auf ihre potenzielle Marktwirkung.
  • > 100 relevante Themen, die in Investitionssignale umgewandelt werden.

Signale

  • Die Systeme aggregieren die Signale in Länder-, Anlageklassen- und Währungskategorien.
  • Die Daten werden über die Zeit geglättet, um robuste Signale zu gewährleisten.

Implementierung

  • Die Signale werden täglich bewertet und zweimal wöchentlich implementiert, um die Wirkungs-/Kostenvorteile zu maximieren.
  • Positionen werden schnell generiert und effizient umgesetzt.
Wir ermitteln die größten, zuverlässigsten und aufschlussreichsten Quellen für Nachrichtendaten und gehen Partnerschaften mit ihnen ein, um auch hinter Bezahlschranken Zugang zu erhalten und die Beständigkeit des Nachrichtenflusses zu gewährleisten.
Unsere Data Scientists identifizieren die relevanten Stimmungsindikatoren, die die Märkte bewegen können.
Unsere proprietäre Technologieplattform berechnet die Daten nahezu in Echtzeit und generiert daraus Long- und Short-Signale.
Die Strategie kombiniert eine hohe Trefferquote mit einer kosteneffizienten Implementierung. Dies dient dem Ziel, die risikobereinigten Erträge für unsere Kunden zu maximieren.
Unser Vorteil

Wertschöpfung bei jedem Schritt

  • Input

    Nach umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und Analysen arbeiten wir weltweit mit zuverlässigen Anbietern zusammen.
    Wir überwachen fortlaufend zusätzliche Informationsquellen, um diejenigen zu ermitteln, die uns weitere aufschlussreiche Daten liefern können.

  • Identifikation

    Unsere Research-Spezialisten und Data Scientists haben die Nachrichtenthemen identifiziert, die am ehesten Marktbewegungen auslösen können.

    Unser eigens entwickeltes Machine-Learning-System ermöglicht uns die systematische Umwandlung von mehr als 1 Million täglicher Nachrichten in Long- und Short-Signale. Wir verarbeiten die Einschätzungen von Marktexperten, Regierungen, Regulierungsbehörden und anderen Marktteilnehmern. Wir erfassen makroökonomische Ereignisse wie die Erwartung von Zinsänderungen, Handelskriege, politische Unruhen und Gesundheitskrisen. Wir erfassen Expertenwissen zu unternehmensbezogenen Ereignissen wie Fusionen und Übernahmen, Gewinnankündigungen und anderen Unternehmensnachrichten.

    Wir haben einen zeitlichen Vorsprung vor Prognosen, Berichten und anderen Daten, die zum Teil erst nach Wochen oder Monaten zur Verfügung stehen. Unsere Systeme sind dem Volumen, der Geschwindigkeit, der Vielfalt und der Richtigkeit der Nachrichtenflut gewachsen.

  • Implementierung

    Wir setzen unsere Positionen um, bevor sich die Stimmung in den Marktpreisen niederschlägt. Wir haben den Sweet Spot in der Umsetzung identifiziert, um die potenzielle Rendite mit den Handelskosten in Einklang zu bringen. Während die traditionellen Investoren die Informationen analysieren, haben wir bereits gehandelt. Unabhängig davon, ob es sich um eine positive oder negative Position handelt, haben wir eine nachgewiesene Trefferquote für unsere Prognosen.

Fazit

    • Bullet Point Icon
      Eine niedrige Korrelation mit traditionellen Anlageklassen und Hedgefonds-Strategien.
    • Bullet Point Icon
      Ein erfolgreicher dreijähriger Live-Track-Record für die zugrunde liegende Strategie, unterstützt durch simulierte Daten seit 2015, die eine hohe risikobereinigte absolute Performance zeigen.
    • Bullet Point Icon
      Wir investieren in die liquidesten globalen Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte, um eine schnelle Umsetzung unserer Signale zu niedrigen Kosten zu ermöglichen.
Interessiert?

Sprechen Sie mich an.

Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihre Anlageziele und deren Umsetzung. Kontaktieren Sie mich und wir analysieren unverbindlich, welche Strategie für Sie die geeignete ist.

Andreas Herrmann

Kontakt

Andreas Herrmann
Head of Client Relations DACH
T +49 (0) 69 743 84 0

 

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