Märkte sind nicht nur von Daten, sondern auch durch Emotionen oder Stimmungen geprägt. Wer diese frühzeitig erkennt, kann Markttrends vorwegnehmen und darauf reagieren, bevor sie sich in den Preisen niederschlagen. Wir haben im letzten Jahrzehnt Systeme entwickelt, um die aktuelle Kapitalmarktstimmung zu verstehen und in die sich bietenden Chancen zu investieren.
Einführung in die Quoniam Global Data Sentiment Strategie
Quoniam Global Data Sentiment ist eine liquide Long-/Short-Strategie, die marktbewegende Stimmungsänderungen frühzeitig erkennt und darauf reagiert, bevor sie sich in den Preisen widerspiegeln.
Alternatives Alpha
Die Nutzung unstrukturierter Daten zur Erzeugung von Signalen für unsere Sentiment-Strategie bietet Anlegern die Möglichkeit, alternative Alpha-Quellen zu erschließen. Marktstimmungen sollen möglichst früh und zuverlässig erkannt werden, um den Vorsprung (gegenüber den Marktteilnehmern) zu nutzen.
Echte Diversifikation
Dank niedriger oder negativer Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen und Hedgefonds ermöglicht unsere proaktive Sentiment-Strategie eine höhere Diversifizierung Ihres Portfolios.
Rechtzeitig auf veränderte Marktstimmung reagieren: Was ist Sentiment und warum verwenden wir es?
- Sentiment erfasst Emotionen
Das Sentiment umfasst nicht nur alle verfügbaren fundamentalen und technischen Informationen, sondern spiegelt auch Emotionen wie Optimismus und Pessimismus wider. - Schneller am Markt
Alternative Daten spiegeln die aktuelle Marktstimmung in Echtzeit wider und ermöglichen einen Vorsprung am Markt. - Signale erkennen
Erstklassige globale Datenbanken und unser einzigartiger Machine-Learning-Ansatz generieren ein breites Spektrum an relevanten Handelssignalen nahezu in Echtzeit. - Nur liquide Märkte und Instrumente
Durch den ausschließlichen Handel an liquiden Märkten mit Futures und Forwards können wir Handelsziele schneller erreichen und minimieren die Handelskosten.
Unser Ansatz
Big-Data-Portfoliomanagement
mit erstklassigem systematischen Research
unser Investmentprozess
Steigerung unseres Informationsvorsprungs
Erfassung
- Eine Due-Diligence-Prüfung identifiziert die zuverlässigsten Nachrichtenquellen.
- Über eine Million Nachrichten werden täglich auf etwa 50.000 reduziert.
Feinschliff
- Machine-Learning-Tools reduzieren die Anzahl der Themen auf 1.000.
- Rund 100 Themen werden in Signale umgewandelt.
Signale
- Die Modelle kategorisieren Artikel nach Land, Anlageklasse und Währung, um ein Signal zu erzeugen.
Umsetzung
- Die Signale werden täglich bewertet und zweimal wöchentlich umgesetzt.
- Positionen werden schnell realisiert und effizient veräußert.
Unser Vorteil
Wertschöpfung bei jedem Schritt
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Input
Durch die sorgfältige Auswahl und kontinuierliche Überwachung von erstklassigen Stimmungsdatenquellen gewährleisten wir eine umfassende und aktuelle Analyse der Marktstimmung. Zudem sind wir durch die Fokussierung auf qualitativ hochwertige Daten in der Lage, frühzeitig Trends zu erkennen und Risiken zu minimieren.
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Identifizierung
Unsere Spezialisten identifizieren die Schlüsselthemen in den Nachrichten, die die Marktbewegungen beeinflussen. Unser Machine-Learning-System verwandelt täglich Millionen Nachrichten in verwertbare Signale. Zusätzlich erfassen wir Makroereignisse und Expertenwissen zu wichtigen Geschäftsentwicklungen, wodurch wir Trends schneller identifizieren als konventionelle Datenquellen.
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Umsetzung
Mithilfe unserer proaktiven Handelsstrategie identifizieren wir die optimalen Ausführungszeitpunkte, bevor sich Stimmungen auf die Marktpreise auswirken, um Kosten und Ertrag in Einklang zu bringen. Wir handeln, während andere noch analysieren. Unsere schnelle Umsetzung – sei es bei positiven oder negativen Positionen – führt zu einer nachweislich hohen Erfolgsquote.
Fazit
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Eine niedrige Korrelation mit traditionellen Anlageklassen und Hedgefonds-Strategien. -
Ein dreijähriger Real-Money-Track-Record für die zugrunde liegende Strategie, unterstützt durch Modellrechnungsdaten seit 2015, die eine hohe risikobereinigte absolute Performance zeigen.
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Wir investieren in die liquidesten globalen Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte, um eine schnelle und kostengünstige Umsetzung unserer Signale zu ermöglichen – mit täglichem Zugang über unseren Publikumsfonds.
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Publikumsfonds
Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum „Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachhaltigen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.
RECHTLICHER HINWEIS
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken sowie die Vertriebs- und Zahlstellen finden Sie in deutscher Sprache auf union-investment.lu unter der Rubrik „Downloads“
QFS-SICAV (Quoniam Funds Selection SICAV)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH
Interessiert?
Sprechen Sie mich an.
Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihre Anlageziele und deren Umsetzung. Kontaktieren Sie mich und wir analysieren unverbindlich, welche Strategie für Sie die geeignete ist.
Kontakt
Andreas Herrmann
