Der Schlüssel zu neuen Investmentchancen 

In ihrem neuesten Paper „Breaking (up) news: Wie aktuelle und zukünftige Informationen die Dynamik von US-Staatsanleihen beeinflussen“ kommen Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research, und Dr. Matthias Apel, Portfolio Management Multi-Asset, zu dem Schluss, dass die systematische Analyse der zukunftsgerichteten Komponente von Zentralbanknachrichten einen spürbaren Prognosewert hat. In diesem Interview gewähren wir einen Blick hinter die Kulissen ihrer Forschung und erläutern, wie sie Large Language Models (LLMs) einsetzen, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. 

Was genau versteht Quoniam unter Research? Wir folgen einem wissenschaftsbasierten Ansatz, der auf datengetriebenen Analysen und modellgestützten Verfahren basiert. Damit grenzen wir uns bewusst von traditionellen Investmentmethoden ab. Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research, erläutert im Interview, wie Quoniam mithilfe fortschrittlicher quantitativer Modelle wertvolle Informationsvorsprünge identifiziert – und diese gezielt zur Steigerung der Performance einsetzt.

In diesem Interview erklärt Carsten Rother, Co-Head of Research Forecasts, wie Smart Factors funktionieren und wie sie sich von den einfacheren, oft eindimensionalen Faktorendefinitionen unterscheiden, die von vielen anderen Ansätzen verwendet werden.

Dr. Axel Groß-Klußmann aus dem Quoniam Research Forecasts-Team hat sich auf die Suche nach dem besten Ansatz zur Analyse täglicher Stimmungswerte für über 1.000 Wirtschaftsthemen gemacht. Die neuronalen Netzwerkmodelle sind wettbewerbsfähig, wenn es um die Erklärung von Aktienmarktbewegungen, Währungsänderungen, Anleiherenditen und die Vorhersage von Wirtschaftswachstum geht. Seine Arbeit wurde kürzlich in „Digital Finance“ veröffentlicht.

Die Low-Volatility-Anomalie erklärt die Vorzüge von von Anlagen mit niedriger Volatilität. Ein zusätzlicher Vorteil: Je geringer die Volatilität, desto höher der Aufschlag auf die Portfoliorendite. In ihrem White Paper fanden Carsten Rother und Dr. Xavier Gerard, CFA, heraus, dass der Low-Volatility-Ansatz in Schwellenländern das Risiko des Marktportfolios erheblich reduzieren kann, wodurch der Zinseszinseffekt außergewöhnlich stark ist.

Können Anleger in Unternehmensanleihen Gutes tun und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen? Das untersuchen die Quoniam-Experten Dr. Desislava Vladimirova und Dr. Jieyan Fang-Klinger in ihrer jüngsten Forschungsarbeit „Bonds with Benefits: Impact Investing in Corporate Debt“, die gerade im Financial Analyst Journal veröffentlicht wurde. Wir sprachen mit ihnen über ihre Forschung, ihre Ergebnisse und deren Bedeutung für Anleger.