Mit unserem Programm für Doktorand*innen können Sie an Ihrer Promotion arbeiten und zugleich Praxiserfahrung bei einem innovativen Asset Manager sammeln.
Durch unser Promotionsprogramm mit Fokus auf Finanzmarktforschung fördern wir innovative Ideen und neue Talente. Denn seit unserer Gründung sind wir bei Quoniam überzeugt, dass Asset Management eng mit akademischer Forschung verzahnt sein sollte. Auf dieser Überzeugung basieren unsere Strategien. Als Pionier im Multi-Factor Investing gestalten wir die Zukunft des quantitativen Asset Managements. Sie möchten diese Innovationsgeschichte mitgestalten und Ihre wissenschaftliche Arbeit mit der Asset-Management-Praxis verknüpfen? Dann bewerben Sie sich für das Quoniam Doctoral Programme.
Was wir bieten
Jährlich rekrutieren wir jeweils einen Promovierenden für unseren Assetklassen-übergreifenden Research-Bereich. Im Rahmen des Doctoral Programme können Sie sowohl akademische Finanzmarktforschung betreiben als auch Anwendungsmöglichkeiten im Investmentprozess untersuchen. Sie forschen praxisnah im Unternehmen, sammeln Projekterfahrung und knüpfen Ihr persönliches Netzwerk für eine erfolgreiche Zukunft.
Quoniam bietet Ihnen dabei ideale Rahmenbedingungen:
- Sie stimmen Ihr Thema mit dem Lehrstuhl und Quoniam ab. Wir sind offen für Ihre Themenvorschläge und Impulse.
- Unsere erfahrenen Research-Mitarbeitenden betreuen Sie gemeinsam mit dem jeweiligen Professor.
- Wir fördern Sie und Ihre innovativen Ideen – finanziell und durch die Bereitstellung unserer skalierbaren technologischen Infrastruktur.
- Sie erhalten einen festen Teilzeitvertrag bei Quoniam.
- Der Arbeitsort ist entweder in Frankfurt am Main oder an der Hochschule des wissenschaftlichen Betreuenden.
Was wir erwarten
Voraussetzungen für die Teilnahme am Quoniam Doctoral Programme sind ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium sowie die Leidenschaft, die Zukunft des quantitativen Investierens aktiv voranzutreiben. Sie sind verantwortungsbewusst und arbeiten proaktiv. Wir freuen uns, Ihre Dissertation in enger Zusammenarbeit mit Ihrem wissenschaftlichen Betreuer zu unterstützen.
Aktuell laufende Dissertationen
Kontakt
Verena JörgesAbstracts – abgeschlossene Dissertationen
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Dr. Theofanis Archontakis (2007)Essays on term structure modeling: estimation, nonlinearities, and immunization (PDF)
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Dr. Markus Ebner (2008)Time varying factor models for equity portfolio management (PDF)
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Dr. Jieyan Fang (2012)An Analysis of the Mutual Fund Industry: Mutual Fund Investors, Mutual Fund Managers and Mutual Fund Companies (PDF)
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Dr. Volker Flögel (2006)The Microstructure of European Bond Markets; Organization, Price Formation, and Cost of Liquidity (PDF)
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Dr. Gunther Hahn (2007)Bewertung von Performanceanalysen (PDF)
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Dr. Harald Henke (2005)Trading Systems, Volatility, and the Regulation of Stock Markets: An Investigation of the Microstructure of the Warsaw Stock Exchange (PDF)
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Dr. Lisa Herr (2015)Modeling of time-dose-LET effects in the cellular response to radiation
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Dr. Laura Jehl (2018)Document Meta-Information as Weak Supervision for Machine Translation
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Dr. Oliver Murschall (2007)Behavioral Finance als Ansatz zur Erklärung von Aktienrenditen – Eine empirische Analyse des Deutschen Aktienmarktes (PDF)
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Dr. Lars Rickenberg (2020)Tail risk managed investment strategies
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Dr. Maximilian Stroh (2012)On continous time trading of a small investor in a limit order market
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Dr. Philipp Weber (2007)Response functions, trading strategies, and random matrices: Analysis of large fluctuations and correlations in stock price diffusion
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Dr. Frederik Wisser (2023)News Sentiment
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Dr. Frederik Wisser (2023)Coreference Resolution for Measuring Sentiment in Financial News
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Dr. Frederik Wisser (2023)Putting Credit Factor Investing into Practice
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Dr. Claudia Zunft (2019)Essays on Risk Premiums in Currency and Equity Markets
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Dr. Desislava Vladimirova (2024)Factor Investing in Fixed-Income Instruments