Sie möchten in europäische Aktien investieren, sich dabei aber nicht auf eine konzentrierte Long-Only-Strategie beschränken? Unsere Active-Extension-Strategie bietet Ihnen ein diversifiziertes Long/Short-Portfolio, mit dem Sie sowohl von steigenden als auch fallenden Kursen profitieren.
Einführung in die Quoniam-Strategie Equities Core Plus – Active Extension Europe
Quoniam Active Extension Europe kombiniert wissenschaftlich fundierte Prognosen für über 3.000 europäische Aktien mit risikogesteuerten, systematischen Ansätzen zur Portfoliokonstruktion.
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Nachgewiesene Performance
In den letzten drei Jahren rangiert unsere Strategie in der eVestment-Datenbank durchweg im obersten Quartil der Peergroup (Stand: September 2024). Die starke Performance geht mit einem moderaten Tracking Error und einer hervorragenden Information Ratio einher. -
„Echtes“ Alpha
Mit einem Beta nahe 1 weist unser Portfolio ein marktübliches Risiko auf. Demnach werden Renditen ausschließlich aus Alpha und nicht aus zusätzlichem Risiko erzielt, weshalb die Strategie ein ideales Core-Investment oder eine wertvolle Portfoliodiversifikation ist. -
Negative Prognosen bieten Renditepotenzial
Wenn negative Prognosen für Aktien nicht implementiert werden, kann dies zu Marktineffizienzen führen. Mit dem risikokontrollierten 130/30-Ansatz unserer Long-/Short-Strategie können Sie auch von fallenden Kursen profitieren. -
Stärke durch Diversifikation
Mit einem über 300 Positionen umfassenden Portfolio mindert unser Ansatz effektiv unsystematische Risiken und eröffnet diversifizierte Anlagemöglichkeiten.
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Unser Vorsprung
Im Mittelpunkt unseres Investmentansatzes stehen unsere wissenschaftlich abgeleiteten Rendite- und Risiko-Modelle, die von unserem Research-Team kontinuierlich verfeinert werden. Unser systematischer Prozess bewertet täglich alle Aktien im Investmentuniversum konsistent und objektiv. Wir haben einen breit diversifizierten Satz von ca. 60 zugrunde liegenden Kennzahlen ermittelt, die durch maschinelles Lernen ergänzt werden und kontinuierlich Renditen steigern.
Zusätzliche Rendite durch Factor Investing
- Bewertungs-, Qualitäts- und Sentimentfaktoren haben sich als wirtschaftlich sinnvolle und statistisch signifikante Forschungsindikatoren für zukünftige Outperformance erwiesen.
- Die Faktoren werden in einem kombinierten Prognosesignal für jede Aktie zusammengefasst.
- Das sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite effektive Signal erhöht das Renditepotenzial.
Dr. Lisa Herr, CFA, ist seit Februar 2016 Fondsmanagerin im Bereich Europäische Aktienstrategien. Vor ihrer Tätigkeit bei Quoniam war sie u. a. wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der GSI in Darmstadt und Consultant. Lisa absolvierte ihren Bachelor- und Master in Physik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Ihre Promotion in Physik schloss sie an der TU Darmstadt ab.
Ihr Mehrwert
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Mehr Alpha bei marktähnlichem Risiko:
Viele Long-Only-Ansätze versuchen durch die Übergewichtung von Titeln mit höherem Beta ihre Renditen zu steigern. Unsere Strategie ist ein Beta-1-Investment, d.h. alle Outperformance-Quellen stammen aus systematischen Modellprognosen ohne Risikosteigerung. -
Größere Diversifikation:
Während in einem Long-Only-Portfolio eine starke Renditeorientierung häufig zu einer zunehmenden Portfoliokonzentration und einem höheren Risiko führt, weist unser diversifizierter Active-Extension-Ansatz deutlich mehr Positionen auf. -
Hervorragende Performance:
Die Strategie kombiniert starke Performance mit einer hohen Information Ratio, einem moderaten Risiko und wettbewerbsfähigen Gebühren.
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