Data-driven ESG: Nachhaltigkeit in das Portfolio integrieren und messbar machen

Die Datenmenge und -vielfalt rund um nachhaltiges Investieren wird immer umfangreicher. Als quantitativer Asset Manager erkennen wir für Sie die wesentlichen Strömungen im ESG-Datenmeer. Wir machen ESG-Risiken messbar und managen sie nach Ihren individuellen Vorgaben. 

ESG ist multidimensional: Es gibt nicht die eine magische Kennzahl, die zeigt, wie nachhaltig ein Investment ist. Gleichzeitig verbessert sich die Datenlage rund um nachhaltiges Investieren konstant in Quantität und Qualität. Das schafft eine gute Grundlage, birgt jedoch auch Herausforderungen für institutionelle Investoren:

  • Vielzahl von Datenanbietern macht die Auswahl immer granularer
  • Daten häufig schwer vergleichbar, da sie verschiedene Perspektiven betrachten 
  • steigende regulatorische Anforderungen und anspruchsvolle Stakeholder-Ziele 
„Nachhaltigkeit ist quantifizierbar und messbar! Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Verarbeitung großer Datenmengen.“
Johannes Probst, Associate Director, Portfolio Management
Unsere Lösung: Smarte Integration von ESG-Daten 

Als quantitativer Asset Manager greifen wir bei der Analyse und Verwertung von Nachhaltigkeitsdaten auf bestehende Infrastruktur zurück. So extrahieren wir effizient die relevanten Informationen für Ihr nachhaltiges Portfolio. 

Ganzheitliche Perspektive

Die verschiedenen Datensätze kombinieren wir zu einer ganzheitlichen Darstellung der ESG-Leistung eines Unternehmens – mit Korrelationsanalysen und Scoring, indem wir klassische Quant-Techniken nutzen.

Integration in den Investmentprozess

Wir integrieren ESG-Daten in einen quantitativen Prozess zur Portfoliokonstruktion, z. B. als ergänzende Risikofaktoren.

Individuelle Anpassung der Daten

Die Daten, die für das Management Ihres Mandats verwendet werden, können wir nach Ihren individuellen Vorgaben, thematischen Schwerpunkten oder regulatorischen Anforderungen anpassen.

Messbare Dimensionen der Nachhaltigkeit

Kontroversen/geschäftliches Engagement

Ausschluss von Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken

Risiken

Einschließlich ESG-Ratings, die einen Durchschnittswert liefern, der zeigt, ob das jeweilige Unternehmen unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten als gut oder schlecht eingestuft werden kann

Chancen

Daten über Patente, die neue Renditechancen und eine mögliche Verbesserung der Nachhaltigkeit eines Emittenten in der Zukunft bedeuten

Kennzahlen

ESG-Kennzahlen befassen sich mit spezifischen Aspekten wie dem CO2-Fußabdruck, der Abfallintensität und dem Wasserverbrauch – mit großen Unterschieden zwischen den Sektoren

Externe Effekte

Daten über externe Faktoren, die sich auf den Produktionsprozess eines Unternehmens zurückführen lassen

SDG

Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (z. B. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, Erhalt der Biodiversität)

Regulatorische Anforderungen steigen

Die EU-Taxonomie stellt Kriterien zur Ermittlung der Nachhaltigkeit von Investments auf. Das dient dazu, den Übergang der EU zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Ein wichtiger Teil davon ist die Offenlegungsverordnung. 

„Wie erfüllt ein Finanzprodukt die Klassifizierung als nachhaltig? Die Offenlegungsverordnung schafft Transparenz, führt aber auch zu umfangreichen Reporting-Pflichten.“
Dr. Veronika Herzberger, Executive Director, Portfolio Management
Was unser ESG Reporting abdeckt:
  • ESG Score
    • Übersicht Nachhaltigkeitsfaktoren (Portfolio vs. Benchmark) 
    • Beitrag zum aktiven ESG Exposure nach Sektor 
    • Beitrag zum aktiven ESG Exposure höchste/niedrigste 10 (Einzeltitel)
  • CO2-Fußabdruck
    • Übersicht CO2-Fußabdruck (Ausstoß an Treibhausgasen, umgerechnet in CO2-Äquivalente, gemessen in t CO2/mn $ Umsatz, Summe aus Scope 1 und Scope 2) 
    • Beitrag zum aktiven CO2-Fußabdruck nach Sektor 
    • Beitrag zum aktiven CO2-Fußabdruck höchste/niedrigste 10 (Einzeltitel)
  • Wasser-Fußabdruck
    • Übersicht Wasser-Fußabdruck (Wasserverbrauch gemessen in m³/mn $ Umsatz) 
    • Beitrag zum aktiven Wasser-Fußabdruck nach Sektor 
    • Beitrag zum aktiven Wasser-Fußabdruck höchste/niedrigste 10 (Einzeltitel)
  • Abfall-Fußabdruck
    • Übersicht Abfall-Fußabdruck (Abfallproduktion gemessen in t/mn $ Umsatz) 
    • Beitrag zum aktiven Abfall-Fußabdruck nach Sektor 
    • Beitrag zum aktiven Abfall-Fußabdruck höchste/niedrigste 10 (Einzeltitel)
  • SDGs

    Einfluss des Portfolios auf die 17 SDGs auf einer Skala von +10 (signifikanter Beitrag) bis -10 (signifikante Beeinträchtigung) 

Andreas Herrmann

Kontakt

Andreas Herrmann
Head of Client Relations Deutschland
T +49 (0) 69 743 84 0

 

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